Форекс – игра на трендах в коридорах цен

Форекс – (от англ. foreign exchange – «международный валютный обмен») – так обозначается в современном мире взаимный обмен свободно конвертируемых валют. Как и на любом рынке, на Форексе есть спады и подъемы, но, тем не менее, этот рынок стабилен – если «рухнула» какая-то одна валюта, значит, «взлетела» другая.

Для человека, который желает играть на Форексе , важно знать о таких базовых понятиях, как « тренд » и « коридор цен».

Тренд появляется при постоянном росте или падении цен. Он бывает восходящим ( Uptrend ) – каждый подъем достигает значения выше предыдущего, и каждый спад останавливается на уровне выше предыдущего.

Нисходящий тренд ( Downtrend ) – наоборот: каждый спад останавливается на уровне ниже, чем предыдущий, и каждый подъем достигает значения ниже предыдущего. Но чаще всего рынок Форекс находится в коридоре цен ( TrendlessMarket ) – это его состояние, когда все подъёмы и спады стабилизируются примерно на одинаковом уровне. То есть, цена длительное время колеблется между двумя уровнями, напоминая мяч, отскакивающий от одной стенки к другой.

Обнаружить тренд можно, анализируя последовательность максимумов и минимумов. При восходящем тренде их числовые значения повышаются, при нисходящем – понижаются. Наклон этих линий подскажет Вам верное направление. Конечно, трейдерам проще играть при тренде , ведь игра на опционах требует специальных навыков – это удел профессионалов.

Тем не менее, для игры в коридоре, как и для игры в тренде , существуют разные методики. Различие состоит, прежде всего, в подходах к колебаниям на рынке. При игре на тренде вы должны следовать за рынком – продавать при спадах, покупать при взлетах.

Когда же цена стоит в коридоре, то ситуация меняется на обратную – продавайте при взлетах и покупайте при падении. Различна и тактика при игре в коридоре и на тренде . Когда вы делаете покупки или продажи, нельзя позволять сбивать себя с толку, нужно держаться до тех пор, пока длится тренд . А вот в коридоре закрывайте свою позицию при появлении первых же признаков перемен.

Тренд и коридор цен

Игроки пытаются извлечь прибыль из колебания цен: купить дёшево и продать дорого, или продать при высоких ценах и закрыть позицию на покупку, когда цены упадут. Даже быстрый взгляд на графики показывает, что рынок большую часть времени находится в коридоре цен. И намного меньше времени занимают тренды.

Тренд возникает тогда, когда цены всё время растут или падают. При восходящем тренде (Uptrend) каждый подъем достигает более высокого значения, чем предыдущий, а каждый спад останавливается на более высоком уровне, чем предыдущий.

При нисходящем тренде (Downtrend) каждый спад достигает более глубокого минимума, чем предыдущий, а каждый подъем останавливается на более низком уровне, чем предыдущий. В коридоре цен (TradingRange, TrendlessMarket) все подъёмы останавливаются примерно на одном и том же максимальном уровне, а все спады достигают примерно одинакового минимума.

Игрок должен различать тренд и коридор цен. Во время действия тренда играть проще (см. рис. 3). Когда цены постоянны, делать деньги труднее, если вы не играете на опционах, что требует специальных навыков.

Игра в тренде и в коридоре цен требует разной тактики. Когда вы делаете закупки во время восходящего тренда, или продаёте во время нисходящей, вам нужно предоставить тренду презумпцию невиновности и не позволить легко сбить себя с толку, выгодно пристегнуть ремень и держаться так долго, как длится тренд. Когда вы играете в коридоре цен, нужно быть чутким и закрывать вашу позицию при первых признаках перемен.

Другим отличием в игре в тренде и в коридоре цен является подход к взлётам и падениям рынка. В тренде Вы следуете за рынком – покупаете при взлёте и продаёте при падении. Если цены стоят в коридоре, то Вам стоит покупать при падении и продавать при взлёте.

Восходящий тренд образуется тогда, когда «быки» сильнее «медведей» и их покупки толкают цены вверх. Если «медведям» удаётся сбить цены, «быки» вновь вступают в игру с новыми силами, переламывают спад и поднимают цены до нового максимума.

Нисходящий тренд образуются тогда, когда «медведи» сильнее и их продажи толкают цены вниз. Когда приток покупателей возвращает цены наверх, «медведи» пользуются удобным случаем снова продают, сбивают подъем и опускают цены до нового минимума.

Рис. Тренд и коридор цен

Рисунок из последовательно снижающихся минимумов и максимумов указывает на нисходящий тренд. Соевые бобы дешевели с ноября по середину января. Минимум 4 ниже, чем минимум 2 и пик 3 ниже, чем пик 1. Прорыв нисходящей линии тренда в точке 5 указывает на окончание нисходящего тренда. Нарушение линии, определяющей нисходящий тренд, может указывать на разворот рынка в противоположном направлении или о том, что цены перестанут падать и будут колебаться в определённом коридоре.

Нисходящий тренд ноября-января перешёл в коридор цен, определённый горизонтальными линиями, проведёнными через минимум 4 и максимумы 3 и 6. Когда спад из максимума 6 остановился в минимуме 7, не достигнув дна диапазона, уже можно было нарисовать предварительную линию восходящего тренда. Прорыв из коридора в точке 8 подтверждает начало нового восходящего тренда.

На правом краю графика цены остановились как раз над линией тренда. Поскольку тренд восходящий – это возможность для покупки. Риск, в случае движения вниз, может быть ограничен помещением остановки либо ниже последнего минимума, либо ниже линии тренда.

Обратите внимание на то, что дневные интервалы цен (расстояния от максимумов до минимумов) относительно невелики. Это типично для сильного тренда. Тренд часто оканчиваются после нескольких дней с широким коридором цен, говорящим о лихорадочной активности.

Когда «быки» и «медведи» примерно равны по силе, цены остаются в границах коридора цен. Когда «быкам» удаётся поднять цены, «медведи» начинают продажу, и останавливают падение. Охотники за прибылью вступают в игру и прерывают спад. «Медведи» закрывают позиции на продажу, что приводит к росту цен, и цикл повторяется.

Коридор цен похож на битву между двумя равными по силе бандами. Они теснят друг друга вперёд и назад на углу улицы, но никто не может овладеть положением. Тренд похож на драку, в которой одна банда гонит другую вдоль улицы. Время от времени более слабая банда останавливается и пытается дать сдачи, но потом ей всё равно приходится бежать дальше.

В коридоре цен движения цен не происходит, равно как и толпа, большую часть времени проводит бесцельно, роясь на месте.

Рынок проводит больше времени в коридоре цен, чем в тренде, просто потому, что бездействие более естественно для людей, чем осмысленная деятельность. Когда толпа приходит в возбуждение, она ищет и создаёт тренд. Толпа не остаётся возбуждённой долго, она возвращается к своим колебаниям. Профессионалы обычно предполагают, что имеет место коридор цен.

Самый трудный момент

Идентификация тренда или коридора цен составляет наиболее сложную задачу технического анализа. Их легко узнать в середине графика, но, чем ближе вы подходите к правому краю, тем сложнее становится ваша задача.

На старых графиках тренды и коридоры цен видны совершенно ясно. На семинарах эксперты показывают эти графики и делают вид, что поймать тренд очень просто. К сожалению, ваш брокер не позволяет вам играть с середины графика. Он требует, чтобы вы принимали решение на опасном нынешнем моменте!

Прошлое статично и его легко анализировать. Будущее подвижно и неопределённо, К тому времени, как вы обнаружите тренд, солидный кусок от него уже будет потерян. Никто не звонит в колокол, когда тренд растворится в коридоре цен. К тому времени, как вы осознаете эту перемену, некоторая сумма будет потеряна благодаря игре на предположении, что рынок всё ещё находится в тренде.

На правом краю графика различные фигуры и индикаторы противоречат друг другу. Вам приходится принимать решения в атмосфере неопределённости и основываясь на вероятностях.

Большинство людей не могут смириться с неопределённостью. У них есть сильная эмоциональная потребность оказаться правыми. Они держатся за убыточные позиции, ожидая, что рынок изменится и вернёт им их деньги.

Стремиться быть всегда правым на рынке – это очень дорого. Профессиональные игроки избавляются от убыточных позиций немедленно. Когда рынок отклоняется от вашего анализа, вам нужно без гнева и без эмоций соглашаться на потери.

Методы и техника игры

Нет универсального простого метода для идентификации тренда и коридора цен. Существуют несколько методов, и разумно их сочетать. Если они подтверждают результаты друг друга, то доверие к такому результату выше.

Если они противоречат друг другу, то в игру лучше не вступать.

1. Рассмотрите соотношение минимумов и максимумов. Когда подъёмы достигают все больших значений, а спады останавливаются на все более высоких минимумах, то это указывает на восходящий тренд.

Соотношение со снижающимися значениями максимумов и минимумов указывает на понижающийся тренд, а нерегулярные минимумы и максимумы – на коридор цен.

2. Нарисуйте линию восходящего тренда, соединив последние важные минимумы и линию нисходящего тренда, соединив последние важные максимумы (. Наклон последней линии тренда покажет текущий тренд. .

Важный максимум или минимум на ежедневном графике должен быть самым высоким максимумом или самым глубоким минимумом, по крайней мере за неделю. По мере накопления опыта вы станете лучше находить эти точки. Технический анализ частично является наукой, частично – искусством.

3. Нарисуйте 13-дневную или более длительную экспоненту среднего движущегося значения. Его наклон определяет тренд. Если в течение месяца наблюдается среднее движущееся значение нового абсолютного минимума или максимума, то рынок в коридоре цен.

4. Некоторые рыночные индикаторы, такие, как MACD или Система направлений , помогают идентифицировать тренд. Система направлений особенно хорошо позволяет уловить ранние сигналы нового тренда.

Играть или ждать

Если вы обнаружили восходящий тренд, то вам придётся решить, покупать немедленно или подождать до локального минимума. Если вы купите немедленно, то пойдёте в ногу с трендом, но ваша мера предосторожности, скорее всего, будет установлена достаточно далеко и ваш риск будет больше.

Рис. Линии тренда определяют тренд.

Самый важный указатель линии тренда – это её наклон. Если наклон вверх, то играйте на повышение. Если наклон вниз, то играйте на понижение.

Восходящая линия, соединяя минимумы 1 и 2, указывает на восходящий тренд. Обратите внимание на то, что цены иногда прорываются через линию тенденции вниз, но затем вновь поднимаются к ней . Это даёт прекрасную возможность продавать. То же самое происходит опять в точке 7, где цены вновь возвращаются к линии тренда после того, как они опустились ниже её.

Когда вы играете в направлении линии тренда, вы обычно играете в направлении рыночного прилива. На правом краю графика вы должны искать возможность для продажи, поскольку тренд идёт вниз. Не продавайте немедленно, цены слишком далеко под линией тренда и даже при вступлении в игру страховочные меры не смогут уменьшить Ваших потерь. Важно дождаться сделки с хорошим отношением прибыли к риску.

Терпение – добродетель игрока.

Если вы подождёте до минимума, то ваш риск будет меньше, но вы приобретёте конкурентов четырёх разновидностей: держателей позиции, которые хотят добавить к позиции, тех игроков, которые хотят закрыть позицию, которые пока ещё не купили, и игроков, продавших слишком рано и теперь стремящихся купить, зал ожидания спада цен весьма полон!

Рынок не слишком славится благотворительностью и глубокий спад вполне может означать начало смены направления тренда. Эти рассуждения справедливы и при нисходящем тренде. Ожидание отката назад, когда тренд набирает ход – это занятие для любителей.

Если рынок находится в коридоре цен, а вы – в ожидании прорыва, то вам придётся решать, покупать или в предвкушении прорыва, или во время прорыва, или во время отката после действительного прорыва.

Если вы работаете с несколькими позициями, то можете треть покупать в ожидании прорыва, треть во время прорыва и треть во время отката.

Какое решение вы ни примете, одно правило по управлению капиталом всегда оградит вас от самых рискованных сделок. Расстояние от точки входа до Вашей меры предосторожности должно быть не больше, чем 2 процента Вашего капитала. Независимо от того, насколько выгодной представляется сделка, пропустите её, если она требует более удалённых мер предосторожности.

Во время тренда тактика управления капиталом должна быть другой, чем во время коридора цен. В тренде разумно сделать объем позиции меньше, а меры предосторожности поместить дальше. Тогда у вас будет меньше шансов пострадать от колебаний рынка, а риск по-прежнему останется под контролем.

Во время коридора цен очень важно правильно определить момент выхода на рынок. Здесь важна точность, поскольку возможностей для извлечения прибыли мало. Тренд прощает запаздывание с вступлением в игру, если вы продолжаете действовать в направлении тренда.

Старые игроки советуют: «Не ломайте себе голову на рынке „быков“«. Если вы не уверены, находится рынок в коридоре цен или в тренде, то вспомните, что профессионалы предполагают существование коридора цен, пока не доказано обратное. Если вы все ещё в сомнении, отойдите в сторону.

Профессионалы любят коридор цен, поскольку они могут приобретать и сбрасывать позиции почти без риска быть захваченными трендом. Поскольку они выплачивают низкие или вообще нулевые комиссионные и не страдают от разницы цен, игра на слегка колеблющемся рынке для них прибыльна.

Тем из нас, кто играет вне операционного зала, лучше дождаться возникновения тренда. Во время тренда вы можете заключать сделки реже, и ваш счёт меньше пострадает от комиссионных и разницы цен.

Конфликт временных масштабов

Большинство игроков не догадываются, что обычно рынок находится в состоянии тренда и коридора цен одновременно! Они выбирают один временной масштаб, например, дневной или часовой, и ищут выгодные сделки на дневных графиках.

Когда их внимание приковано к дневным или часовым графикам, тренды других временных масштабов, например, недельные или 10-минутные, застают их врасплох и нарушают все планы.

Рынок существует во всех временных масштабах одновременно. Он может быть изображён на 10-минутном, часовом, дневном, недельном или любом ином графике. На дневном графике может вырисовываться сигнал на покупку, а на недельном – на продажу, и наоборот. Сигналы разных временных масштабов часто противоречат друг другу. Какими из них руководствоваться?

Если у вас сомнения по поводу существования тренда, то рассмотрите график большего временного масштаба. Поиск более широкой перспективы образует один из основных принципов Системы Трёх Экранов.

Игрок – неудачник часто считает, что выступил бы удачнее, если бы у него на столе был биржевой телеграф, работающий в реальном времени. Одной из универсальных фантазий неудачников является уверенность в том, что они стали бы победителями, если бы имели больше данных и могли сосредоточиться на меньшем временном масштабе.

Но при наличии биржевого телеграфа они теряют деньги ещё быстрее! Когда это происходит, некоторые неудачники приходят к выводу, что им нужно играть непосредственно в операционном зале без всяких задержек в передаче данных.

Но более половины игроков в зале вымываются в течение первого года, так что попадание в гущу событий не приносит неудачникам ничего хорошего.

Конфликт между сигналами разных временных масштабов, поступающими с одного рынка, составляет одну из великих загадок рыночного анализа. То, что представляется трендом на дневном графике, может оказаться лёгким подскоком на совершенно прямом недельном графике.

То, что выглядит обычным коридором цен на дневном графике, обнаруживает богатство восходящих и нисходящих трендов на часовом графике, и так далее. Когда профессионалы в сомнении, они смотрят на более масштабную картину, любители же сосредотачиваются на мелкомасштабных графиках.

Рис.Противоречивые тренды в разных временных масштабах.

На недельном графике евродоллары дают выраженный восходящий тренд А-В. В то же время дневной график показывает, что начинается нисходящая тенденция X-Y.

За какой из них вы последуете? Противоречие между сигналами разных временных масштабов на одном и том же рынке является одним из самых частых и самых неприятных дилемм, встающих перед игроком. Вам нужно следить за рынком в нескольких временных масштабах и знать, как реагировать на противоречия между ними.

Система Трёх Экранов поможет вам справиться с этой проблемой.

Метки:, , , ,

Стратегия форекс “Рентген Элдера”

Автор: admin | Торговые ситемы - Стратегии. | 16.01.2011 12:59

Очередная стратегия форекс доктора Элдера “Рентген Элдера” (напомню, что раньше мы рассматривали 2 его стратегии: Стратегия форекс на 3-х экранах и Стратегия форекс “Моментум Элдера”), валютная пара может быть любой, рекомендуемый таймфрейм – H1, тестирование стратегии форекс было проведено на EURUSD (H1), USDCAD (H1), GBPUSD (H1), поэтому отчеты по этим парам я и предоставляю в конце стратегии, другие валютные пары тоже дают прибыль, но прибыльность у них не слишком стабильна.

Рекомендую выбрать Брокера форекс с Metatrader 4

В данной стратегии форекс основная идея заключается в том, что видя силу Быков и силу Медведей при помощи индикаторов Metatrader 4, а вернее зная соотношение сил на покупку и на продажу, необходимо осуществлять заключение сделки таким образом, чтобы наша торговая позиция всегда двигалась в направлении доминирующего в данный момент направления, т.е. по преобладающему тренду.

Для примера мы рассмотрим валютную пару USDCAD и все параметры будут даваться только для нее, для других валютных пар параметры индикаторов могут отличаться, их необходимо подбирать, опираясь на исторические данные.

Для торговли нам необходимо будет установить на график валютной пары USDCAD следующие, стандартные для Metatrader 4, индикаторы форекс:

1) BearsPower (68) – рассчитывается она следующим образом: текущий минимум свечи вычитается из значения экспоненциальной средней скользящей (EMA). Результат разности отображается в виде гистограммы.

2) BullsPower (164)- расчет таким же образом: разница между текущим максимумом свечи и значением экспоненциальной средней скользящей (EMA). Результат также отображаются в виде гистограммы

3) Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 34 – EMA (34) – для валютной пары USDCAD, применить к close

EMA (34) будет служить нам для подтверждения сигналов, если она направлена вверх – открываем сделки на покупку, если она направлена вниз – заключаем сделки на продажу. А вернее – если цена на часовой свече закрылась выше скользящей средней – рассматриваем вариант заключения сделки только на покупку, если цена закрылась ниже скользящей средней – рассматриваем вариант заключения сделок на продажу.

И так, давайте рассмотрим пример сделки на ПОКУПКУ по валютной паре USDCAD (H1):

1) столбики (гистограмма) индикатор Bears находятся в отрицательной зоне, т.е. ниже своего нулевого уровня и растут, т.е. предыдущий столбик ниже чем следующий !

2) Цена пересекает скользящую среднюю и на закрытии часовой свечи находится выше данной средней !

3) Заключаем сделку на ПОКУПКУ на открытии следующей часовой свечи после образования сигналов (1-2)

4) Стоп-лосс устанавливаем под ближайший локальный минимум.

5) Тейк-профит устанавливаем на величине в 2-3 раза больше чем величина получившегося стоп-лосса.

6) Так же, при желании, можно использовать трейлинг-стоп (универсальный трейлинг-стоп, трейлинг-стоп от 1 пункта или стандартный Metatrader 4), установленный на расстоянии 30-50 пунктов (для 4-х значных ДЦ – типа Forex4you или 300-500 пунктов для 5-ти значныхДЦ – типа Альпари) в зависимости от величины стоп-лосса и выбранной валютной пары.

7) Выход из сделки происходит по стоп-лоссу (отрицательному или положительному), тейк-профиту или по обратному сигналу индикатора Bulls (для сделок на покупку, для сделок на продажу – по индикатору Bears).

Т.е. если мы покупаем по индикатору Bears, то закрываем сделку по индикатору Bulls, при этом если максимум цены за последний час вырос (даже хвост или максимальная цена, а не цена закрытия свечи), по сравнению с предыдущим часом, а столбики индикатора Bulls наоборот понизились или остались на одном и том же уровне! – т.е. своеобразная дивергенция индикатора…

8 ) Так же не забываем соблюдать Мани Менеджмент !

Для сделок на продажу – обратные условия !

Причем если мы продаем по индикатору Bulls, то закрываем сделку по индикатору Bears, при этом если минимум цены за последний час снизился (минимальная цена, а не цена закрытия свечи), по сравнению с предыдущим часом, а столбики индикатора Bears наоборот повысились или остались на одном и том же уровне! – т.е. своеобразная дивергенция индикатора…

При данных настройках индикаторов форекс, получаем следующий график доходности данной стратегии форекс “Рентген Элдера” по валютной паре USDCAD:

Индикаторы Metatrader 4: BearsPower, BullsPower, EMA (Exponential Moving Average) не выкладываю, т.к. они присутствуют в любом терминале МТ4 по умолчанию.

А установить их лучше при помощи Шаблона Metatrader 4 – rengen_elder.tpl (предварительно необходимо разархивировать !) – подходит как для 4-х значных Брокеров форекс – типа Forex4you

Метки:, , , ,

Стратегия форекс “Сила”

Автор: admin | Торговые ситемы - Стратегии. | 16.01.2011 12:37

Стратегия форекс “Сила”

2 заключенные сделки - получена прибыль +136 пунктов. Первая заключенная сделка была закрыта после появления разворотной модели “вечерняя звезда“, и сразу же после этого был получен разворотный сигнал. 2-я сделка была закрыта без разворотного торгового сигнала и сразу после этого началась консолидация цены на рынке.

Стратегия форекс “Сила”

Торгуемая валютная пара: EURUSD
Таймфрейм: M5
Используемые индикаторы форекс: EMA(5) и MACD
Обьем сделки: зависит от размера торгового счета на форекс, но не более 1% риска по каждой заключаемой сделке.

Алгоритм Стратегии форекс “Сила”:

Данная стратегия форекс способна приносит хорошую прибыль, если пользоваться ее правильно. Под хорошей прибылью я подразумеваю тот факт, что вы сможете зарабатывать практически каждый день, даже немного.

Я торгую на этой стратегии форекс только по EUR/USD.

Заключать сделки можно в любую торговую Сессию, хотя я торгую лишь в Азиатскую и Европейскую сессию.

Используемые индикаторы форекс в стратегии форекс “Сила”:

– Индикатор Stochastic: 5,3,3

– EMA (Экспоненциальная скользящая средняя): 5 применить к закрытию

– EMA (экспоненциальная скользящая средняя): 5 применить к открытию

– Индикатор MACD: 12, 26, 1

Запомните:

По данной стратегии форекс – Не нужно торговать во время выхода новостей !

Не нужно рисковать более чем 1% от размера депозита по каждой сделке.

Тэйк-профит зависит от ситуации на рынке, я очень часто закрываю торговую позицию, если вижу разворотные сигналы или модели либо замечаю пересечение 2-х скользящих средних.

Торговые сигналы должны быть обязательно подтверждены и заключаю сделку только после закрытия свечи или бара.

Сигнал на вход в рынок на покупку:

а) Как только стохастик пересекает уровень 20 и еще не находится в области перекупленности.

б) Индикатор MACD закрывается выше предшествующего бара.

в) Сигнальная свеча или бар закрывается выше предыдущей.

г) 5-я скользящая средняя к закрытию пересекает 5-ю скользящую среднюю к открытию.

Стоп-лосс нужно ставить ниже предыдущей свечи либо не менее 20 пунктов.

Закрытие позиции производим в тот моент, как только мы наблюдаем обратный кросс.

Сигнал на вход в рынок на продажу:

а) Как только Стохастик пересекает уровень 80 и не находится в области перепродан.

б) Индикатор MACD закрывается ниже чем предыдущий бар.

в) Сигнальная свеча или бар закрывается ниже предыдущего.

г) 5-я скользящая средняя к закрытию пересекает 5-ю скользящую среднюю к открытию.

Стоп-лосс нужно ставить выше предыдущей свечи либо не менее 20 пунктов.
Закрытие позиции происходит на основе поведения цены.

По желанию в данной стратегии форекс можете использовать “Трейлинг-стоп“.

Вот и вся стратегия форекс – “Сила” !

Метки:, , , ,

Стратегия торговли на Nonfarm Payrolls

Стратегия торговли на Nonfarm Payrolls является довольно элементарной, но очень результативной и позволяет заработать прибыль в диапазоне 100-150 пипсов всего лишь за 1-3 торговых часов, и при этом требует определенных навыков торговли.

Nonfarm Payrolls – весьма важный экономический индикатор экономики США, который выходит в 16:30 MSK в 1-ю пятницу каждого нового месяца. Сразу же после публикации Nonfarm Payrolls, реакция рынка FOREX на выход данной новости бывает чрезвычайно мощная, а из этого следует, что на выходе данной новости можно очень хорошо заработать.

Как правило, в день публикации Nonfarm Payrolls, крайне мало трейдеров входят в торговый процесс до момента выхода Nonfarm Payrolls. В этот период рынок FOREX нередко исполняет ложные прорывы уровней поддержки и сопротивления, или же торговля проходит в довольно ограниченном (30-70 пунктов) диапазоне. И главный торговый потенциал будет задействован непосредственно в момент выхода данных Nonfarm Payrolls.

Так вот, суть форекс стратегии “Nonfarm Payrolls” следующая:
за 5-10 минут до публикации показателя Nonfarm Payrolls необходимо выставить отложенные ордера в торговом терминале MetaTrader.

Поскольку Nonfarm Payrolls спрогнозировать довольно тяжело, а реакция рынка FOREX на опубликованный экономический индикатор Nonfarm Payrolls абсолютно непрогнозируемая, поэтому нужно выставить отложенные ордера в две противоположные стороны (на покупку и на продажу).

Если же у Вас есть открытые торговые позиции до выхода Nonfarm Payrolls, их все-таки, лучше закрыть, поскольку даже если вы установите стоп-лосс поближе к цене, а рынок FOREX откроется в сторону против вас с гэпом, то вы рискуете, что ваш ордер будет закрыт не по цене стоп-лосса, а по рыночной цене в момент выхода новостей (по цене открытия гэпа), а порой это бывает и 20-70 пунктов, что может быть очень губительно для вашего депозита. Хотя если рынок откроется в вашу сторону – то вы можете хорошо заработать – т.е. 50% на 50% – решать, конечно же, вам…

Как правило, после публикации Nonfarm Payrolls, рынок FOREX в первую минуту имеет тенденцию перемещаться в одну сторону, после чего обычно происходит резкое движение в противоположную сторону. Поэтому, чтобы постараться избежать нежелательного срабатывания нашего отложенного ордера, выставим их на расстоянии 35 пунктов от уровня цены до выхода новости (смотрите рис.1):

Рисунок 1 – Выставление отложенных ордеров перед выходом Nonfarm Payrolls

Так вот отложенные ордера были выставлены. Теперь нужно выставить страховочные стоп-лосс ордера, их надо выставить на расстоянии 20-30 пунктов от цены входа в рынок. И особо важно, запомните – стоп-лоссы необходимо выставить практически одновременно с выставлением отложенного ордера на пробой (это необходимо, если вдруг у вашего ДЦ пропадет связь либо цена поведет себя неадекватно до выхода новости или после).

Тейк-профит лучше ставить на расстоянии 70-100 пунктов от цены входа в рынок.

После того, как были опубликованы данные Nonfarm Payrolls (16.30-16.31 по МСК), цена на рынке FOREX чрезвычайно резко “стартанёт” либо вверх либо вниз. Вероятней всего, что один из 2-х ваших выставленных отложенных ордеров откроется. Если вы заметите прибыль по сработавшему ордеру превышающую 25-30 пипсов, необходимо очень быстро перенести стоп-лосс ордер в “без убыток” , а второй ордер удалить.

А теперь у вас есть 3 варианта:

– либо вы будете трейлинговать ваш ордер на безопасном расстоянии – 10-25 пунктов (зависит от выбранной валютной пары и валотильности на рынке, чем она сильнее, тем меньше величина трейлингстопа и его шаг)
– либо ожидать как поведет себя цена (при этом ордер уже должен быть переставлен в ноль)
– либо же закрыть часть прибыли (например 50%), а остальную оставить в рынке.

Спустя 20-25 минут после публикации данных по Nonfarm Payrolls нужно обусловить целенаправленность на рынке FOREX.

Если профит не был зафиксирован ранее, то в период 16:45-17:05 – самое время это сделать.

Если на рынке открылся один из ордеров и цена зависла приблизительно на максимуме на 10-15 минут на одном важном уровне (зависание – движение в ценовом диапазоне 15 пипсов без дальнейшего продвижения цена). В данном случаи необходимо быстро фиксировать полученную Вами прибыль, т.к. прогнозируется разворот на рынке. Именно зависание цены на рынке FOREX говорит о том, что настроение меняется.

Смотрите рисунок. 2:

Итак, мы получили часть прибыли от первой сделки и теперь необходимо решить, как торговать дальше.

Есть 2 варианта:
– торговать в сторону сработавшего 1-го ордера
– ждать куда пойдет цена и двигаться наряду с ней.

И точно так же работаем отложенными ордерами в 2 противоположные стороны.

Сразу же после закрытия ордера – выставляем 2 отложенных ордера – 1-й отложенный ордер, направлен в сторону вашего последнего закрытого трейда (ордер пробоя должен находиться на расстоянии 10 пипсов выше (ниже) максимального (минимального) хая (лоу) по Nonfarm Payrolls (смотрите рисунок 3)), 2-й выставляется по принципу 50% – 5 пипсов (если цена на рынке проходит больше пятидесяти процентов роста (падения), то она с высокой долей вероятности снова вернется к началу своего движения до новости) – смотрите рисунок 3:

Рисунок 3 – Подготовка к входу в рынок (повторному)

Повторное заключение сделок (время 16:50 – 17:10)

После того, как Вы войдете в рынок повторно по одному из выставленному отложенному ордерe, второй можно удалить. Стоп-лосс точно так же необходимо как можно скорее выставить в “безубыток”, чтобы исключить возможные убытки.
Итак, если у Вас был открыт отложенный ордер в направлении первого Вашего открытого ордера, значит это целенаправленное движение цены, и оно имеет тенденцию продлиться еще как минимум 70-150 пипсов.

После 2-го входа открытия ордера вы можете столкнуться с новым зависанием цены на рынке (с 17:10 до17:50)

Обычно повторное зависание цены более всего вероятно около точки начала движения после выхода новости по Nonfarm Payrolls. Поэтому если вы заметили повторное зависла в течение 10-15 минут – фиксируйте прибыль как можно быстрее.

Последний вход в рынок на Nonfarm Payrolls (с 17:50 до 18:10) возможен на пробое точки зависания рынка.

Открываться в противоположную сторону я категорически не нужно, т.к. если цена на рынке заново вернется в половинный период размаха после выхода Nonfarm Payrolls, то это будет говорить о том, что силы “быков” и “медведейна валютном рынке приблизительно равны, и сдвинуть цену в направление наименьшего сопротивления в этот момент достаточно сложно. Отложенные ордера выставляем по той же схеме: хай либо лоу +10 или -10 пипсов – смотрите рисунок 4:

Рисунок 4 – Вход в рынок окончательный.

Последний раз зафиксировать прибыль необходимо в диапазоне 18:50-19:30 по МСК.

Но все же лучший вариант, на мой взгляд – это торговля с трейлинг-стопом в 10-15 пипсов и закрывать позицию по ордеру “стоп-трейд” (тот же “стоп-лосс”, но в положительной области).

Оценка результатов торговли по Nonfarm Payrolls – торговля была удачна, если прибыль после фиксации всех ордеров по данной новости составила около 100-120 пипсов.

Но бывают моменты, когда рынок Форекс предоставляет возможность взять прибыль больше 150 пипсов – и этим просто не разумно будет не воспользоваться!

Метки:, , , ,

Forex система на Nonfarm Payrolls

Автор: admin | Торговые ситемы - Стратегии. | 13.12.2010 19:40

Эта система целиком основана на индикаторе под названием Sentinal Index. Индикатор первоначально был создан Джо Найтом, а я адаптировал его концепцию применительно к своей системе. Это своего рода “индекс доллара“, созданный на основе движения семи основных валютных пар с участием доллара (GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF), усредняющий их дневные движения, чтобы выявить общее направление доллара.

Форекс индикатор Sentinal Index

Если вы хотите узнать принцип работы индиатора Sentinal index, над которым я работал в течение многих недель, чтобы привести его в удобоваримый формат, то он таков: на любом масштабе времени (в системе используются 30-минутки) берется закрытие текущей свечи, и из него вычитается закрытие предыдущей свечи.

Это дает вам число, которое показывает, в каком направлении (если число является положительным, то вверх, а если отрицательное, то вниз) пара двигалась последние две свечи по 30 минут.

Теперь то же самое и для той же самой свечи проделывается для всех семи пар, в которых задействован доллар США (если вы вычитаете закрытие свечи 8:30 из закрытия свечи 8:00 на 8-ое января 2006 года по GBP, то вы должны вычесть и закрытие свечи 8:30 из закрытия свечи 8:00 на 8-ое января 2006 для остальных шести пар).

Сложите все полученные числа вместе, разделите на 7 (чтобы получить среднее движение доллара) и получите число, по логике являющееся общим средним количеством, на которое сдвинулись все валютные пары с участием доллара.

Теперь нанесем это на график. Возьмите базовое число, не имеет значения, какое именно… Я использую 1000. Для каждой 30-минутной свечи вы применяете вышеупомянутые правила, добавляя результат к вашему базовому числу. Если ваше первое вычисление дает вам +8.24 (число, полученное после того, как вы сложили все движения и разделили на 7), добавьте его к вашему базовому числу 1000, чтобы получилось 1008.24.

Нанесите его на график. Второе вычисление (следующая 30-минутная свеча) дает Вам движение -3.12 – прибавьте его к вашему предыдущему числу sentinal, которое становится теперь 1005.12. Видите? Это и есть число sentinal.

Правила торговой системы Nonfarm Payrolls

1. Нарисуйте “коробку” (проведите горизонтальные линии по максимуму и минимуму) за период между 8:30 EST (13:30 GMT) пятницы, когда вышли данные NFP и 00:00 EST (05:00 GMT) следующего понедельника.

2. Нанесите на ваш 30-минутный график простую среднюю с периодом 336

3. Если свеча закрывается выше или ниже коробки на 30-минутном графике, открывайте сделку, только если ее поддерживает 336-периодная простая средняя (цена располагается выше 336 SMA для длинной сделки и ниже 336 SMA для короткой) и если Sentinal Index – выше своей 7-дневной SMA. Если оба эти индикатора не отражают поведение цены, подождите и входите в позицию, когда индикаторы покажут в нужном направлении.

4. Открывайтесь двумя лотами по 5 % от счета каждый при стоп-лоссе на расстоянии 100 пипсов (риск составляет 10%. Конечно, эти проценты могут быть изменены, я указал 5 % только в качестве примера. Вы можете положить на вход и 1 %.) и ждите, пока цена не пройдет 50 пипсов. Как только цена ушла в вашу сторону на 50 пипсов, закройте один лот (чтобы взять 50 пипсов прибыли), а стоп оставшегося лота переместите в точку безубыточности.

Баланс * 0.05 / 100(стоп-лосс) = $/лот * 2 лота = 10% риск

5. Выходим из оставшейся позиции при закрытии по другую сторону 336 SMA.

6. Возможен повторный вход, если цена закрылась соответственно выше или ниже максимума/минимума текущей и предыдущей недели, а индикаторы (Sentinal и 336 SMA) поддерживают вход.

Цель этой системы состоит в том, чтобы играть на тренде рынка, отловив самые мощные движения и оседлав их, пока они не выдохнутся, в то же время торговая стратегия оставляет Вам 50 пипсов на случай ложных прорывов. Процент убыточных сделок за последние 4 года – 19.6 %.

Метки:, , , ,

Элемент торговой системы управление капиталом

Автор: admin | Торговые ситемы - Стратегии. | 07.12.2010 19:51

Cash-Carry

Месяцев 5 назад я анонсировал 1 опыт. А именно проверить, довольно ли одного единственного элемента в торговой системе, а именно управление капиталом, чтоб зарабатывать на рынке FOREX.

Как и было обещано, открыл учебный счёт. Около полутора месяцев набивал статистику. Счёт неспеша рос с ожидаемой скоростью. Всё было отлично.

Однако по нелепой случайности (ошибка моя, обвинять некого) утерял пароль доступа к счету, и восстановить не сумел. К несчастью, восстановление паролей к тренировочным счетам не предусмотрено.

Позже к этому делу я поостыл. Однако ч/з мес. совесть встала. Не гоже, мол, свои обещания раздавать вправо и налево. Слово требуется удерживать и я продолжил.

Ошибку учёл. Открыл центовик на 100 $ в первые дни осени. Хоть какой-то интерес у себя поддерживать. Диллинговый центр само собою Форекс для тебя. Пока ему изменять не собираюсь. И тут, что случается с моим депозитом.

«График баланса беспроигрышной системы»Начальный депозит 10000. Теперь 12294.59. В частности 109.71 (проценты на остаток средств) мне расплатился брокер за то, что я ч/з них торгую (мелочь, а приятно).

Сделок всего 63.
Из них прибыльных 40, убыточных 22.
Наибольшая просадка 12.08%.
Средняя серия прибыльных сделок 3.08, убыточных 1.57.

Здесь ещё в личном кабинете есть смешная, по-моему, функция разбор полётов. Публикую последний отчёт без редактирования.

Нагрузка депозита

Более 10: Вы чрезмерно нагружаете депозит, это негативно сказывается на устойчивости Вашей торговли

Соотношение прибыльных/убыточных сделок

1.82: число убыточных сделок весьма превышает число прибыльных, рекомендуется увеличить размер прибыли и уменьшить утраты. /Тут у меня моск взрывается. И я честно выше написанного понять пока не в силах/

Периодичность сделок

Внутридневная: (до сут.), небольшое число сделок на протяжении торгового дня, все позиции существуют не более дней или закрываются к концу торгового дня. Несет в себе достаточную нестабильность результатов, обусловленную сравнительно высокой волатильностью и психологической нагрузкой.

Фактор восстановления

Устойчивая торговая система, торгующая с прибылью. Для увеличения прибыльности возможно увеличить риски.

Так, что вот. Имеем беспроигрышную, прибыльную, устойчивую торговую систему )). Однако кому мало десяти % в мес. риски может увеличить )). Пока мне не надоест, и если вы не возражаете, естественно, я продолжу рубить бабло при помощи этой системы ))

Метки:, , , ,

Пипсовочная стратегия форекс на PSAR и MACD

Автор: admin | Торговые ситемы - Стратегии. | 06.12.2010 15:51


PSAR и MACD

Данная стратегия форекс на вид совсем простенькая, однако вполне рабочая и успешно используется трейдерами, которые отдают предпочтение пипсовочным стратегиям форекс – в ней используется всего 2 индикатора форекс – MACD-combo (12,26,9) и Параболлик (PSAR) – переметры стандартные.

Открываем торговую позиций в случае совпадения сигналов обоих индикаторов форекс (т.е. – пересечение MACD и перескакивание точки Параболлика (PSAR)). Но сигналы нужно учитывать только если они совпадают в течение 1-го – 3-го баров после выставления точки индикатором PSAR !

Открывается торговая позиция выставлением стоп-ордера на текущей точке индикатора Параболлика, если MACD пересекся первым, либо по цене закрытия бара, если индикатор PSAR перескачил раньше, чем подал сигнал индикатор MACD.

Временной интервал – я бы советовал не менее 30 минут, но вполне можно торговать и на 15 минутах.

Валютная пара – любая, на ваш выбор.

Тейк профит – выставляем в размере 10-30 пипсов.

Стоп-лосс – я бы рекомендовал ставить или под лоу или хай прошлой свечи или же под (над) точки индикатора PSAR или можете определить для себя стандартный – например 15-20 п, но при этом желательно чтоб и тэйк-профит был как минимум в 2 раза больше.

Скачать индикатор MACD combo (1,3 кб)

Метки:, , , ,

Биржевая информационная система Bazara-Mama

Автор: admin | Торговые ситемы - Стратегии. | 05.12.2010 14:12


Bazara-Mama

КАК БЫСТРЕЕ ОТОБРАТЬ АКЦИИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Если вы читаете эти строки, значит, вы или выбрали, или только присматриваетесь к одной из самых тяжелых в мире профессий – профессии биржевого трейдера – гремучей смеси психологии, аналитического мышления, интуиции, быстроты реакции и еще многих других редких качеств, знаний и навыков.

Неважно, являетесь ли вы уже сейчас профессионалом в этом деле или только готовитесь стать им – кроме своей головы, денег и времени вам необходим надежный инструмент, «заточенный» под ваши торговые стратегии и трейдерский опыт. Причем для каждого вида работы отдельный, узкоспециализированный инструмент. Например, для ведения торговли GrayBox, Blackwood, Laser, для просмотра графиков Advanced Get или ThinkorSwim, для подготовки к торгам InvesterTech или Finviz.

Именно для последнего вида работ – для подготовки к торгам, была разработана новая по своей функциональности, составу данных и легкости использования биржевая система «Bazara-Mama».

Какими конкретными качествами должен обладать инструмент трейдера на этапе подготовки к торгам? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Каждый трейдер имеет в этом отношении собственное видение, которое он готов горячо защищать.

Чтобы не вступать в полемику, что важно, а что не важно, я поступлю следующим образом – просто перечислю основные достоинства Bazara-Mama, которыми она обладает.

Если эти достоинства входят в круг ваших приоритетов, тогда вам, по всей видимости, стоит скачать подробное описание системы или ролики, показывающие основные принципы работы.

Итак, достоинства биржевой системы Bazara-Mama:

1. Скорость. Скорость работы по отбору и поиску акций просто потрясающая и измеряется даже не секундами, а долями секунд.

2. Концентрация. Всего в одном файле вы получаете массу данных по акциям, собранных из разных информационных источников. Все данные, насколько это возможно, предварительно редактируются и проверяются, приводятся в нужный формат или единообразный вид. В итоге, перед торгами, вы получаете концентрированную смесь наиболее важных данных по акциям. Но и во время торгов «Bazara-Mama» поможет вам в роли справочника по секторам, индексам и т.д.

3. Простота. Если вы хоть немного умеете работать с MS Excel, то работа с «Bazara-Mama» не доставит вам хлопот. Все так просто, как это только может быть при работе с обыкновенной электронной таблицей. Основные рабочие операции – это «Find/Поиск» и «Filter/Фильтр». В общем, простой «биржевой калькулятор».

4. Гибкость. В любой колонке, в которой находятся данные, вы можете поставить необходимое условие для отбора акций. Поэтому вариантов отбора просто огромное количество.

5. Русский перевод. Теперь вы можете не ломать голову, как переводится тот или иной сектор или экономический показатель. Все данные на английском языке имеют перевод на русский. Одно «но»: перевод не профессиональный, однако достаточно точный.

6. Подробное описание. Для того, чтобы вы быстро смогли освоить «Bazara-Mama», специально подготовлено это «Руководство пользователя». В нем подробно описано, как работать с таблицей, ее структура, а также как вычисляются те или иные значения. Особенно полезным это описание будет новичкам, недавно прошедших ускоренные курсы «трейдеров-истребителейгрозы быков и медведей» – многие вещи, о которых вам говорили вскользь, в этом описании обговариваются достаточно подробно.

Скачать Bazara-Mama на 5 октября одним пакетом (5 Мб)

Руководство пользователя (PDF, 13 Мб))

Метки:, , , ,

Торговая система Линды Рашке «Черепаший суп»

Автор: admin | Торговые ситемы - Стратегии. | 05.12.2010 13:58


Черепаший суп

Черепаший суп – торговая стратегия, предложенная великим трейдером Линдой Рашке. Эта методика основанная на ложных пробоях ключевых уровней поддержки, либо сопротивления. Паттерн торгуется на волатильном рынке с существенным потенциалом прибыли. С первого взгляда может показаться, что торговая система легкая. Но торговать ее не так то и просто.

До того как мы углубимся в правила этой торговой системы, нужно сначала упомянуть о истории. В далеких 1980 годах группа системных трейдеров, известных как Черепашки, использовала торговую систему основанную на пробоях 20-ти барного максимума. Четырех недельный пробой был так же популяризирован Ричардом Дончианом как стандарт торговых систем, следующих за трендом .Если цены достигали нового 20-барного максимума, то следовало покупать; если же цены падали до 20 барного минимума – продавать. Использование этой торговой системы подразумевало длительный период торговли на широком портфеле ценных бумаг. Система заточена под ловлю экстраординарных движений на рынке (к примеру ММВБ 2004-2006 года или кризис 2008). Торговая стратегия ЧЕРЕПАШИЙ СУП основана на выявлении ложных пробоев при торговле. Стоит отметить, что торговля каналом до сих пор приносит деньги, поскольку там, где есть тренд – там есть и прибыль для трендфолловинга. ЧЕРЕПАШИЙ СУП основан лишь на идентификации ложных входов. Самый лучший вариант – использовать эти две торговые стратегии вместе.

Правила на покупку:

1. Сегодня должен быть пробит 20 барный минимум.

2. Предыдущий 20 барный минимум должен быть не менее, чем четыре сессии назад. Это очень важно.

3. После того как рынок упал ниже 20 барного минимума ставьте стоп-лимит на покупку на 5-10 пунктов цены выше 20 барного минимума. Этот стоп только на текущий день!

4. Если стоп исполнился, тут же ставьте стоп-лосс на один пункт ниже сегодняшнего минимума.

5. Тогда, когда позиция стала приносить прибыль – ставьте трейлинг-стоп. Обычно сделка может длиться два – три бара.

6. Если Вас выбило по стопу – пробуйте перезайти в той же точке.

grafik

Комментарий к примеру на картинке :

1. 29 Сентября рынок пробивает 20 барный максимум и разворачивается. Предыдущий максимум был 592,25 , установленный 20 Сентября, образовавшийся более, чем 4 бара назад. Торговая система дает сигнал на шорт по 592. Стоп-лосс ставим на уровень хая текущего бара.

2. Рынок торгуется ниже 582 уже через два дня. У нас уже должен стоять трейлинг-стоп, фиксирующий потенциальную прибыль. Сделка прибыльна.

3. Октябрь 10. Пробой минимума 579,20 и разворот. Вход в лонг по цене 579,20 и сразу же ставим стоп на 575,45. Как только появляется прибыль – включаем режим трейлинг стопа.

4. Рынок резко взлетает вверх в течение нескольких торговых сессий. Сделка закрывается с прибылью.

5. Открываем новую сделку по сигналу торговой системы, которая в последствии оказывается проигрышной. Рынок пробил максимум и развернулся. Мы вошли по 592,35 на уровне предыдущего максимума за 20 баров за 29 сентября. Стоп-лосс поставили на 593,40.

6. Отстопились. Тут же вспоминаем мудрость : «Убытки – часть торгового процесса.»

7. Происходит пробой минимума за 20 баров. Входим при возврате на точку входа трендфолловеров.

8. Рынок уносит вверх в течение нескольких дней.

Стоит отметить, что данную торговую стратегию можно торговать как и на дневках, так и на пятиминутках. Эта методика ни сколько не умиляет преимущество трендовых торговых систем, которыми пользуются многие профессиональные трейдеры. Для идентификации пробоев этой системы в торговом терминале QUIK используется специальный сканер.

В любом случае, будете ли Вы торговать эту торговую стратегию в реальности или нет – пробой 20 барного максимума/минимума является одним из самых важных сигналов на рынке, который не рекомендуется обходить стороной.

“Наибольшим спросом из всей печатной продукции до сих пор пользуются деньги. ”

Метки:, , , ,
Page 1 of 11